沪上炒家投资笔记：组合配置第十二日收盘-0.91%

沪上炒家投资笔记 15:00
日期：2026年6月26日（周五）
期初资金：100,000
昨日收盘总资产：138,475
今日收盘总资产：137,210（持仓市值136,670 + 现金余额540）
今日账户溢价：(137,210 - 138,475) / 138,475 = -0.91%
累计收益率：(137,210 - 100,000) / 100,000 = +37.21%

盘前策略
集合竞价卖出昨日持仓（圣阳股份、飞龙股份、乔治白），严格执行隔夜了结纪律；
新开仓今日竞价量化模型前三名标的，三等分仓位，继续践行概率交易体系。
王者语录：
“阳线之后不恋战，阴线之后不恐慌。利润是纪律的副产品，亏损是侥幸的入场券。”

今日竞价量化模型输出（2026-06-26）

模型解读：
今日模型结构清晰，前排两只连板高标强势领跑。宏柏新材以4连板、王者数值突破1380、综合评分1396.34登顶，属于连续涨停+高动量龙头；超声电子3连板，情绪值高达10.83，显示竞价阶段资金抢筹积极，评分次之；乔治白虽无涨停，王者数值786.22，情绪值为-1.6（轻微负值），但依然入围前三，说明模型在连板退潮期仍会捕捉具备潜在反抽结构的标的。值得注意的是，乔治白昨日持仓刚被卖出，今日再次被模型选中，体现了模型的“无记忆”特性——只认当前竞价信号，不参考前一日盈亏。今日按计划执行三等分买入。

策略执行与资金分配
1. 集合竞价卖出昨日持仓

卖出回笼资金合计：135,346元
昨日持仓收盘市值（6月25日）：138,053元
隔夜持仓损益：135,346 - 138,053 = -2,707元（亏损率-1.96%）
昨日剩余现金：422元
合计可用资金：135,346 + 422 = 135,768元
2. 新开仓买入（今日模型前三）
按三等分资金原则，每只标的计划买入约45,256元。实际以开盘价成交如下：

合计买入金额：135,228元
剩余现金：135,768 - 135,228 = 540元

收盘持仓与当日盈亏
今日收盘持仓明细：（同上表）
买入成本合计：135,228元
持仓总市值：136,670元
现金余额：540元
总资产：136,670 + 540 = 137,210元
今日账户溢价：(137,210 - 138,475) / 138,475 = -0.91%
累计收益率：(137,210 - 100,000) / 100,000 = +37.21%
持仓盈亏分解（新开仓日内浮盈）：
宏柏新材：（14.38 - 14.38）× 3,100 = 0元（平盘）
超声电子：（28.46 - 28.46）× 1,600 = 0元（平盘）
乔治白：（4.52 - 4.38）× 10,300 = +1,442元（涨幅3.20%）
新仓日内浮盈合计：+1,442元
卖出端隔夜亏损：昨日持仓今日竞价卖出，较昨日收盘市值亏损 -2,707元。
其中圣阳股份低开4.15%，飞龙股份低开1.90%，乔治白大幅低开12.05%（昨日已跌8.43%，今日继续惯性下杀），三只全部低开，按纪律竞价出清，未做任何等待。
今日总损益：新仓浮盈 +1,442元，隔夜亏损 -2,707元，合计 -1,265元，对应账户回撤0.91%。

盘中观察与纪律执行
今日市场情绪延续昨日分化格局，连板高标出现明显分歧。宏柏新材竞价高开后全天在开盘价附近窄幅震荡，最终平收，未能延续连板（但4连板后高位横盘已属强势）；超声电子同样平收，盘中曾短暂冲高但回落，显示追高意愿不足；乔治白则低开高走，收盘涨3.20%，与竞价阶段负情绪值（-1.6）形成反差，说明低开后承接有力，模型捕捉到其反抽潜力。
卖出端今日全部低开，隔夜持仓整体亏损 -2,707元。其中乔治白低开幅度最大（-12.05%），但若未按纪律竞价卖出，盘中虽有反弹至4.52元（较竞价上涨3.2%），但若持股至收盘，亏损仍将大于竞价卖出（因昨日收盘4.98，今日收盘4.52，跌幅9.24%），因此竞价出清依然是最优选择。圣阳股份和飞龙股份低开后小幅震荡，未能回升至昨日收盘价，纪律再次保护了组合免于更大的不确定亏损。
新开仓端今日表现平稳，两只连板高标平收，乔治白贡献正收益，整体浮盈1,442元。对比昨日新仓三只全部收跌的极端情况，今日新仓未出现大幅亏损，说明模型在情绪企稳后恢复了部分胜率。三等分仓位机制使得单票乔治白的上涨贡献被有效均衡，也使得前两票的平盘不拖累净值。
纪律复盘：
严格执行“竞价出清昨日持仓”——三只标的均按开盘价卖出，乔治白大幅低开12%亦未犹豫，隔夜不确定性被彻底隔绝。
新开仓完全按模型前三等分——各票仓位占比分别为32.9%（宏柏新材）、33.6%（超声电子）、33.4%（乔治白），单票均未超过40%纪律红线。
剩余现金540元，仓位约99.6%，资金利用效率维持极致水平。
今日亮点：
尽管卖出端遭遇全面低开（隔夜亏损2,707元），但新开仓端乔治白的逆势上涨（浮盈1,442元）部分对冲了亏损，最终回撤控制在0.91%，远低于前一日2.58%的回撤。这再次证明——分散持仓与隔夜了结的组合拳，能在“坏日子”里显著平滑净值曲线。若重仓乔治白或死扛昨日持仓，今日亏损将成倍放大。

明日计划（6月29日）
持仓处理：
宏柏新材、超声电子、乔治白：集合竞价全部挂单卖出，无论盈亏，严格执行隔夜了结纪律。若竞价有溢价（一字涨停或大幅高开），则按溢价卖出锁定利润；若无溢价或低开，同样竞价出清，不做任何补仓或犹豫。
新开仓：
继续关注明日量化模型前三，执行三等分配置。若模型输出标的少于3只，则按实际只数等分资金。
纪律重申：
不追高、不补仓、不幻想反包。
竞价无溢价则竞价出，有溢价则锁定利润。
只买模型前三，不临时起意。
单票仓位不超过总资产40%。

今日核心心得
“连续回撤不怀疑，连续盈利不膨胀。模型没有感情，纪律没有温度，但净值会给出答案。”
今日组合回撤0.91%，累计收益率由38.48%微降至37.21%。虽然连续第二日回撤，但结构已发生明显变化：
亏损来源清晰化。 今日全部亏损来自隔夜持仓的低开（-2,707元），而新开仓端已转正（+1,442元）。这标志着前一日新仓全面亏损的极端情况已经结束，模型回归到正常概率分布——连板高标平盘、低吸标的反弹。隔夜了结纪律让我们在低开时果断离场，虽然承担了隔夜风险，但避免了盘中不确定性的进一步扩大（如乔治白若持股至收盘，跌幅仍达9.24%，比竞价卖出多亏约3%）。
值得记录的是乔治白的“二次买入”——昨日持仓亏损卖出，今日又被模型选中并实现盈利。这完美诠释了“无记忆交易”的精髓：不因前一笔亏损而回避该标的，也不因前一笔盈利而偏爱该标的。模型信号就是唯一依据，过去的盈亏不应影响当下的决策。今日乔治白从竞价低开到收盘上涨，证明模型在情绪冰点捕捉反抽的能力依然有效。
连续两日回撤（-2.58%、-0.91%），累计回撤约3.46%，仍在合理波动范围内。 对照累计收益率仍高达37.21%，我们依然保有丰厚的安全垫。市场的短期波动无法预测，但我们可以控制每次出手的仓位和离场时机。今日卖出端虽然亏损，但若没有隔夜了结纪律，持仓过周末将面临更大的不确定性（周末消息面、外盘波动等），而竞价出清让我们轻装进入下周。
一年十倍，不是靠每天大涨，而是靠每天正确。 正确包括盈利日的不贪，也包括亏损日的不惧。今日的平盘和反弹，是对昨日恐慌的修复，也是对我们“不预测、只应对”理念的又一次检验。
明日，继续重复正确的动作。

附：今日持仓与交易明细
卖出： 圣阳股份(SZ002580)、飞龙股份(SZ002536)、乔治白(SZ002687)
买入： $宏柏新材(SH605366)$、$超声电子(SZ000823)$、$乔治白(SZ002687)$

免责声明：
本文为交易验证日记，不构成实际投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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